Le scienze computazionali applicate alla finanza. Conferenza del Prof. Didier Sornette

Con l’applicazione delle scienze computazionali alla modellizzazione finanziaria sarà possibile anticipare e prevedere in modo più accurato, scientifico e rigoroso, i grandi cambiamenti strutturali interni ai mercati.  Perché questo possa realizzarsi sono necessari considerevoli investimenti nella creazione e gestione di grandi masse di dati finanziari – e nella capacità di analizzarli. Questa la tesi di fondo che il Prof. Didier Sornette del Politecnico Federale di Zurigo esporrà nel corso della conferenza intitolata “Quantification of the High Level of Endogeneity and of Structural Regime Shifts in financial markets”, secondo appuntamento del ciclo di conferenze che l’USI ha voluto dedicare all’innovativa disciplina denominata Computational Social Science, che intreccia appunto le scienze computazionali e quelle sociali – incluse quelle economico/finanziarie come nel caso del Professor Didier Sornette.

L’USI, intuendo la rilevanza di questo settore e godendo di competenze di alto livello in aree collegate, ha deciso di organizzare una serie di conferenze pubbliche sul tema, invitando presso il Campus di Lugano otto tra i principali esperti del campo a livello internazionale, attivi in centri di ricerca prestigiosi quali Harvard, Northwestern, Aalto, Cornell e Carnegie Mellon University, oltre al Politecnico di Zurigo.

La conferenza del Prof. Sornette, secondo appuntamento della serie, avrà luogo il prossimo martedì 21 gennaio, alle ore 12:30 nell’aula 253 del Campus di Lugano. A supporto della sua tesi, Sornette introdurrà il concetto dell’indice di riflessività, una misura dell’importanza dei fattori endogeni a breve termine nei mercati finanziari, presentando allo stesso tempo i risultati del Financial Crisis Observatory (www.er.ethz.ch/fco).

Per altre informazioni sul ciclo di conferenze: 
http://www.press.usi.ch/computational-social-science-lectures.htm